- विदेशी मुद्रा व्यापार एक जीवन - अर्जन - मशीन है

अगर मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि विदेशी मुद्रा एक ऑनलाइन व्यापार है और किसी के लिए रन पर आसान है जबकि वहीं निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा व्यापार की इंटरनेट दुनिया अभी भी चल रही है, और मेरी आशा है कि विदेशी मुद्रा व्यापार सभी समय बाद के अंत में पैसे की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तर दें विदेशी मुद्रा व्यापार एक जीवन भर का स्रोत है, लेकिन यह मशीन नहीं है। हम अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव पर विदेशी मुद्रा में कमाते हैं। कोई भी मशीन या स्वचालित व्यापार नहीं है जो हमें जीवनकाल के लिए लाभ दे सकता है। जवाब यह सच है कि मेरे दोस्त, अन्य व्यवसायों के विपरीत विदेशी मुद्रा व्यापार पुनर्जन्म है, आप इस व्यावसायिक जीवन समय कमाई मशीन पर विचार कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा की तरलता अधिक से अधिक लगभग 5 खरब डॉलर तक बढ़ रही है लेकिन यह आपके ऊपर है यदि आप कमाते हैं लाभ आपको कठिन सीखना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि वास्तव में सच है। विदेशी मुद्रा हमारे लिए महान अवसर है खासकर बेरोजगार लोगों के लिए यह हमारे जीवन का निर्माण करने के लिए एक अच्छा रास्ता देता है। उस कारणों के लिए मुझे लगता है कि यह सभी के लिए एक जीवन समय कमाई मशीन है। उत्तर दें जब तक आप मरने तक धन अर्जित करने के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये नहीं करना पड़ता है यदि आप काफी स्मार्ट हैं और आपके पास एक अच्छा व्यापार योजना है और जीवन में स्पष्ट रूप से निर्धारित लक्ष्य हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और प्रारंभिक सेवानिवृत्ति में जाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए विदेशी मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। यही वह है जो अधिकतर व्यापारियों (मेरी सूचना के मुताबिक) करते हैं, और मुझे क्या करने का इरादा है उत्तर इसमें कोई संदेह नहीं है कि विदेशी मुद्रा एक जीवन काल कमाई मशीन है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है और अगर हम चाहते हैं तो हम कई दिनों से व्यापार कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा कभी भी बंद नहीं होगा क्योंकि सभी देशों में एक मुद्रा का इस्तेमाल करने की कोई संभावना नहीं है। व्यापार उनके मुख्य कमाई पेशे के रूप में और उनके करियर के लिए। उत्तर दें विदेशी मुद्रा व्यापार व्यापार एक जीवन समय कमाई स्रोत हो सकता है अगर विदेशी मुद्रा व्यापारी गंभीर है और सही बातें कर रखता है। विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग व्यवसाय की बात आती है तो उसे सीखने के रूप में सीखना पड़ता है। इसलिए निरंतर कमाई के लिए, विदेशी मुद्रा व्यापारी को सीखना और अभ्यास करना चाहिए। उत्तर दें विदेशी मुद्रा व्यापार कमाई का साधन है और यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हम जीवन भर के लिए कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे इसे एक कमाई मशीन कह देना चाहिए लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार में हमारे व्यापार से अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। जो लोग जीवन भर के लिए विदेशी मुद्रा करना चाहते हैं, उन्हें इसके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए बलिदान करना चाहिए ताकि वे बाजार में बुरे क्षणों को मौसम कर सकें। उत्तर हाँ यदि आप इस व्यवसाय को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो आपके लिए कमाते समय विदेशी मुद्रा व्यापार व्यापार आपके जीवन का स्रोत बन सकता है इसे सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, ध्यान और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है अगर हम कहते हैं कि एक विदेशी मुद्रा धन बनाने वाली मशीन के जीवनकाल के रूप में मैं गारंटी नहीं दे सकता। क्योंकि हर प्रयास कोई लाभ नहीं था और कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसलिए हम हमेशा के लिए विदेशी मुद्रा में बिना नुकसान के लाभ कमा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विदेशी मुद्रा एक दीर्घकालिक व्यवसाय है, ताकि हम जब भी बूढ़े हो जाएं तो हम चला सकते हैं। मेरी राय में विदेशी कभी भी विलुप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए जब तक हम बूढ़े न हों तब तक हम उन्हें चला सकते हैं। उत्तर दें मोबाइल वर्जन फोरम फॉरेक्स एमटी 5 विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रोबोट विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रोबोट आपको किसी भी दलाल में आप के लिए काम करना चाहें जो कोई भी इसे विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के थोड़ा ज्ञान के साथ कर सकता है अब इंटरनेट के लिए धन्यवाद, आप एल्गो ट्रेडिंग प्रौद्योगिकी का आनंद ले सकते हैं। विदेशी मुद्रा रोबोट आपको विदेशी मुद्रा बाजार में लगभग हर स्थिति में लाभ पैदा करने का मौका दे सकता है। विदेशी मुद्रा रोबोट विशेष एल्गोरिथम व्यापार के आधार पर किसी भी मानव पर्यवेक्षण के बिना पूरी तरह से स्वचालित व्यापार होता है। विदेशी मुद्रा रोबोट असुरक्षित मुद्रा जोड़े की एक साथ व्यापार कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा रोबोट व्यापार में मानव मनोवैज्ञानिक खामियों को कम करता है विदेशी मुद्रा रोबोट लगातार 245 व्यापारिक घंटे प्रदान करता है जो कि मैन्युअल ट्रेडर 8217 के समय का लाभ उठाते हैं। विदेशी मुद्रा रोबोट में व्यापारिक आदेशों की अमानवीय निष्पादन गति है विदेशी मुद्रा रोबोट जोखिम वाले अनुपात के गणितीय गणना के लगभग पूर्ण सटीक निष्पादन विदेशी मुद्रा रोबोट ने कई मुद्रा जोड़े, अलग-अलग बाजार की स्थितियों, और समय की विभिन्न अवधियों को एक इष्टतम और स्वचालित तरीके से ऐतिहासिक मानवीय गलतियों के साथ ऐतिहासिक ग्राफ के साथ जांच की। सॉफ्टवेयर में विशेषज्ञों द्वारा विकसित इस अनूठे अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की समीक्षा पूंजी बाजार द्वारा की गई है और इसे वापस परीक्षण द्वारा अनुमोदित किया गया है। आपको केवल ध्यान रखना होगा कि पीसी चालू है और इंटरनेट से हर समय से जुड़ा है। बस देखें कि आपके खाते में पैसे कमाने की संभावना के साथ बढ़ने का मौका क्या है, विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रोबोट आपको जो चाहें कर सकते हैं। EURUSD में उच्च वापसी 6 वर्षों में निवेश कुल शुद्ध लाभ 538,585 लाभ ट्रेडों 95.00 मॉडलिंग की गुणवत्ता 99.90 208 न्यूनतम जीबीपीयूएसडी निवेश पर लाभ उपज कुल शुद्ध लाभ 20,872.81 अवधि 09.03.2014 8211 06.03.2015 लाभ व्यापार 93.61 विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रोबोट खरीदें अब विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रोबोट 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एक उद्योग में बहुत अपरंपरागत हैं जहां सम्मेलन के नियम हैं, और (2) आपकी सफलता की समय सीमा के कारण, जो कि इतिहास में और अधिक प्रभावशाली बाजार वसूली में से एक है मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग Ive के साथ काम करते हैं जो अपने पीएनएल के स्रोत को अलग करने में असफल रहते हैं (मेरे समय में शामिल था)। यह महत्वपूर्ण है अन्य बेवकूफ लोगों के खिलाफ अपनी रणनीति को बेंचमार्क करना महत्वपूर्ण है, जो आपको पता नहीं है कि किनारे का किनारा है जब कोई मुझे 200 9 और 2010 में काम करने वाली रणनीतियों को दिखाता है, तो मैं तुरंत उन्हें साबित करता हूं कि उनकी रणनीति लंबी इक्विटी होने के बराबर नहीं थी। ऐसा करने से सचमुच अलग होने में मदद मिलेगी कि क्या भाग्य शामिल है या नहीं। जब आप कहते हैं कि आपके ट्रेडों की संख्या और आकार, रणनीति वैधता को सही ठहराते हैं, तो बस गलत है। आप एक दिन में 1000 व्यापार कर सकते हैं: दिन की शुरुआत में 10 आरयूटी वायदा खरीदें, अंत में 10 बेचते हैं, और 998 ट्रेडों के लिए सिर्फ 1 लॉट स्क्रैच करें। एक बैल बाजार में जैसे 09-10, जो 400 किलो बनाते, और मशीन सीखने या एचएफटी के अपने अनुप्रयोगों के साथ कुछ नहीं करना होता। मैं सभी व्यापारियों को अपने कार्य को अन्य रणनीतियों की एक श्रृंखला के खिलाफ बेंचमार्क बना देता हूं जो मुझे पता है कि कोई बढ़त नहीं है, भले ही वे कभी-कभी बढ़त के रूप में दिखाई दे सकते हैं अब, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके पास वैध बढ़त नहीं है, लेकिन आप अपने पाठकों को ऐसे प्रासंगिक आंकड़े और चर्चाओं को छोड़कर एक असभ्यता करते हैं। 62 दो कारणों से मैं उलझन में हूं। (1) क्योंकि आपकी विधियां एक उद्योग में बहुत अपरंपरागत हैं, जहां सम्मेलन के नियम हैं, और (2) आपकी सफलता की समय सीमा के कारण, मैं इस व्यवसाय में भी था, और उनके तरीकों के बारे में कुछ भी अपरंपरागत नहीं था। यह, वास्तव में, एक से अधिक दुकानों के तरीकों का बारीकी से वर्णन करता है जो मैं जानता हूं। (सिवाय वे गिरावट पर काबू पाने में सक्षम थे) और 3-6 महीने के संकेतक जीवनकाल बहुत परिचित हैं। और ये जगहें कुछ भी हैं लेकिन कन्वेंशन के नियम हैं - इसकी रचनात्मकता के नियम, इससे पहले कि हमारे प्रतिस्पर्धियों को काफी रचनात्मक हो। 62 जब कोई मुझे 200 9 और 2010 में काम करने वाली रणनीतियों को दिखाता है, तो मैं उन्हें तुरंत साबित कर देता हूं कि उनकी रणनीति लंबी इक्विटी होने के बराबर नहीं थी। ओपी मानते हुए कि सत्य कह रहा है, कोई समतुल्य इक्विटी रणनीति नहीं है जो कि 6 महीने (3000 सालाना) से 1500 मुनाफा कमाएगा, जिसमें अधिकतम (200000 पर 10,000) - लेकिन अधिकतम ड्रॉडाउन संभवत: 5 के करीब था 20)। आप का प्रदर्शन करने के लिए स्वागत है कि वहां है। मुझे लगता है जैसे आप कम आवृत्ति रणनीतियों को एचएफटी की तुलना में एक पूरी तरह से अलग ballgame कर रहे हैं। उसने 400,000 व्यापार किए हैं, उनमें से आधा लंबे, उनमें से आधा लघु। यह भाग्य हो सकता था, और वह इक्विटी के नीचे कुछ सवारी कर रहे थे, लेकिन यह लंबा इक्विटी होने के बराबर नहीं है। हो सकता है कि उसे गैर-रैखिक लाभ उठाने का तरीका मिल गया हो (बजाय भविष्यवाणी)। लेकिन सही हाथों में बहुत पैसे की कीमत भी है 62 दिन के शुरू में 10 आरयूटी वायदा खरीदें, अंत में 10 बेचते हैं, और अन्य 998 ट्रेडों के लिए सिर्फ 1 लॉट स्क्रैच करें। एक बैल बाजार में जैसे 09-10, जो 400 किलो बनाते, और मशीन सीखने या एचएफटी के अपने अनुप्रयोगों के साथ कुछ नहीं करना होता। यह हो सकता है कि (मैं 2009-2010 में ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, और आंदोलनों या आवश्यक मार्जिन को याद नहीं रखता था), लेकिन ओपी के मुकाबले इसमें ज्यादा अस्थिरता (और 2000 से ज्यादा नुकसान के साथ दिन) होता। (मुझे यकीन है कि वह सत्य कह रहा है) कृपया मुझे यह बेहतर समझने में मदद करें बाज़ार और व्यापार की गहरी समझ के साथ मैं यह देखने में विफल रहता हूं कि आप एक स्पष्टीकरण चर के रूप में भाग्य क्यों देखते हैं, आपके ट्रेडों की आवृत्ति के साथ व्युत्क्रम सहसंबंधित है (इसके बावजूद व्यापार के खर्चों का असर) मुझे जो कुछ मिला है, वह नीचे से सच साबित होता है: 1. आपके एल्गोरिदम ने काम किया (पैसा बनाया) 2. फिर आपके एल्गोरिदम काम नहीं कर पाए, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों अगर आपको नहीं पता कि क्यों कुछ रोका गया काम करना यह असंभव लगता है कि आपको पूरी जानकारी है कि यह पहली जगह पर क्यों काम कर रहा था। एल्गोरिथ्म के अनुमानित मूल्य की प्रकृति को समझने के बिना, जब यह काम कर रहा था, उसकी सफलता अच्छी किस्मत लगता है। आपका एल्गोरिथ्म किसी भी कई कारकों के लिए व्यवस्थित सहसंबंध दिखा सकता है जो कई महीनों में मजबूत प्रदर्शन बना सकता था। इसके परिणामस्वरूप एक आकस्मिक बाजार का आकस्मिक रूप से समय पर प्रदर्शन किया जाएगा। मुझे पता है कि आप अलग तरह से महसूस करते हैं, मैं क्या याद कर रहा हूं और दोनों तरह से - 500k पर यश मुझे लगता है कि आप अपने आप को कमजोर करते हैं - आपकी सफलता की किस्मत। किसी भी दिन पीएचडी की सेना पर एक योजना (और एक नकदी प्रवाह संकट शायद) के साथ एक हैकर वापस आइए, शायद आपको शिक्षण के बारे में सोचना चाहिए कि यह कैसे इस तरह के उच्च-गुणवत्ता वाला हैक कैसे करें जैसा आप लेख में वर्णित हैं :) मैं वर्तमान में एक अर्ध-उच्च आवृत्ति व्यापारिक समाधान का निर्माण कर रहा हूं और जिस समस्या को मैंने चलाया है, वह यह है कि आपको यह सब कुछ होने के लिए की जाने वाली विशेषज्ञता का विशाल हिस्सा है। आधुनिक चिप डिजाइन, कम विलंबता, लॉक-फ्री समवर्ती संदेश, गलती-सहिष्णु प्रणाली डिजाइन, अनुकूली शिक्षा एल्गोरिदम, K - क्लस्टरिंग और दलाल एपीआई का मतलब प्रगति बनाने के लिए पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है I मेरे लिए, एल्गोरिथ्म निर्माण एक दलाल इंटरफ़ेस के बारे में पढ़ने और कार्यान्वयन से अधिक आसानी से आता है। वहां निश्चित रूप से पीएचडी की सेनाएं बड़ी धनराशि का समर्थन करती हैं, लेकिन वे अति संरक्षित बौद्धिक संपदा दीवारों के पीछे मौजूद हैं। एक खुले स्रोत एचएफटीएएलजीऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो इस समस्या वाले डोमेन के लिए एक हैकर संवेदनशीलता लाता है, गंभीरता से प्रतिस्पर्धी होगा। इसे पोस्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। पढ़ने के लिए बहुत ही दिलचस्प है संभवतः स्रोत कोड पोस्ट करना एक अच्छा विचार नहीं होगा, लेकिन अधिक विवरण पोस्ट करने के लिए स्वागत किया जाएगा ताकि लोग अपने आप को स्वचालित ट्रेडिंग के लिए अपना रास्ता अपना सकें। मैं इसे लेख में नहीं देखता था और मुझे खेद है अगर मुझे यह याद आ गया। लेकिन क्या आपने उल्लेख किया था कि प्रारंभिक बैंकोल क्या था Instagram लोगों को किनारे मिला यह उन्हें 730 मीटर जीत गया बहुत खुबस। मेरे द्वारा जीती किसी भी बढ़त से अधिक लेकिन तब से बाजार में इतना बदलाव आया है, कृपया इस पाठ्यक्रम का पालन करने से पहले सावधान रहें। आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपने जो लिखा है वह एचएन पर पोस्ट की गई किसी भी सफलता की कहानी पर लागू है। चेतावनी शिक्षक हमेशा। मुझे लगता है कि स्वचालित ट्रेडिंग उदाहरण के साथ, यह किसी भी व्यक्ति के लिए धारा में अपने कप को डुबाना आसान बनाता है। जब आपको लगता है कि FacebookInstagram, आपको लगता है कि अरे, उन लोगों को नरक के रूप में भाग्यशाली मिला। जब आपको लगता है कि स्वचालित व्यापार, आपको लगता है, अरे, यह कठबोई नहीं हो सकता, और आसानी से प्रावधान वाले एपीआई से बात करने के लिए अपना आईडीई तैयार करना शुरू कर सकता है। ज़रूर, आपके शर्ट को फेसगोगएपल के लिए फोटो सेवा बेचने में कई महीनों लग सकते हैं स्वचालित ट्रेडिंग के साथ आप सब कुछ रात भर खो सकते हैं मेरे पिता सीएमई में जीवित रहने के लिए कई चंद्रमाओं में जीवित वस्तुओं के लिए वस्तुओं का व्यापार करते थे, और जब मैं बढ़ रहा था तब मैं उनकी तकनीकी साइड होगी, जब वह हमारे उपनगरीय शिकागो घर (वास्तविक समय के लिए एफएम रिसीवरेटलेट डिस्फेक्ट की स्थापना) उद्धरण डेटा, देर रात को उसके साथ चलने वाले व्यापार परिदृश्यों के माध्यम से चल रहा है, साथ में Win3.1 पर ट्रांसएस्टेशन में, नाइट रिडर से थोक में डाउनलोड किए गए डेटा और आगे)। मैंने उससे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा है: बाजार में आप विवादास्पद रह सकते हैं इससे अधिक समय तक अस्थिरता रह सकती है। स्टार्टअप के साथ, आप नीचे हिट कर सकते हैं। सही बाजार में, नीचे आप नीचे देख सकते हैं की तुलना में बहुत नीचे है। 62 आप स्वचालित व्यापार के साथ सब कुछ रात भर खो सकते हैं बीमार यह विज्ञापन बेतुकी लेते हैं: सड़क को पार करते हुए बाएं और दाएं नहीं देखकर आप एक सेकंड में सब कुछ खो सकते हैं या सड़क पार करते हुए बाएं और दाएं देखकर भी, जब कोई और बेवजह चल रहा हो। एक नई InstaFaceGoogApple सेवा को संबोधित करते हुए एचएफटी का प्रयास करना संभव नहीं है। अपने मार्जिन खाते में 10,000 डाल, और एक दलाल का उपयोग करें जो उचित मार्जिन की जांच करता है। तुम उस पर 15,000 से अधिक खोने के लिए नहीं जा रहे हैं। (हां, आप अपने मार्जिन खाते में डालते ही अधिक खो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं)। जबकि InstaFaceGoogApple की तुलना में अधिक, अपफ्रंट, यह 4 महीने के वेतन के बराबर है जो कि आप InstaFace सेवा के निर्माण के दौरान जब्त कर रहे हैं। और अधिकांश InstaFace ऐप के विपरीत, आपके पास तत्काल बाज़ार प्रतिक्रिया है, जो केवल एक अच्छी बात हो सकती है नोट: Instagram में बड़े पैमाने पर जनता से तत्काल प्रतिक्रिया मिली, जिससे उन्हें उम्मीद की तुलना में बहुत पहले स्केल करने में मजबूर किया गया - लेकिन उनके प्रस्ताव के वित्तीय मूल्य के रूप में उनके पास कोई राय नहीं थी वास्तव में, यह शून्य होने के लिए इंस्टाग्राम मूल्य के लिए बहुत ज्यादा नहीं लेगा पढ़ें, उदा। jamesaltucher201102my-नाम-है-जेम्स-एक-और-। - एक 100 एम का अधिग्रहण वापस तो आज के 300 एम अधिग्रहण की तरह है, जो कि इन्स्टाग्राम नहीं बल्कि निश्चित रूप से अनदेखा करने के लिए कुछ भी नहीं है। 62 एक स्टार्टअप के साथ, आप नीचे हिट कर सकते हैं। सही बाजार में, नीचे आप नीचे देख सकते हैं की तुलना में बहुत नीचे है। यह सच है। लेकिन आपको अभी भी यह याद रखना होगा कि स्टार्टअप के 90 विफल होते हैं, और जो सफल होते हैं, उनमें से बहुत ही मामूली सफल होते हैं और फिर भी कोई भी चिल्ला नहीं रहा है, लेकिन हर एचएन कहानी पर ज्यादातर स्टार्टअप पैसे खो देते हैं 62 जब आपको लगता है कि स्वचालित व्यापार होता है, तो आप सोचते हैं, अरे, यह मुश्किल नहीं हो सकता है, और आसानी से प्रावधान वाले एपीआई से बात करने के लिए अपना आईडीई तैयार करना शुरू कर सकता है। हमें क्या पता होना चाहिए, और ये इसकी एक जुआ चेतावनी नहीं है। जब आप सुज़ाने वेगा गायन देखते हैं, तो आप सोच सकते हैं अरे, यह गाना मुश्किल नहीं हो सकता बहुत से लोग करते हैं और फिर भी, वे इसे से बाहर निकलते हैं, आम तौर पर एक एल्बम (और असफल होने) को प्रकाशित करने की कोशिश किए बिना यह अलग नहीं होना चाहिए 6262 आप सड़क पार करते हुए बाएं और दाएं नहीं देखकर एक दूसरे में सब कुछ खो सकते हैं या सड़क पार करते हुए बाएं और दाएं देखकर भी, जब कोई और बेवजह चल रहा हो। बात यह है कि आप सड़क पार करने में प्रलोभन कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल नहीं है। आप किसी ऐडेल के बारे में पढ़कर किसी गायन के कैरियर में लुभाने वाले या किसी इंस्टाग्राम क्लोन के निर्माण के लिए प्रलोभन वाले किसी के बारे में एक लेख पढ़कर कैसे लुभाएंगे कोई ब्रोकर 10 ग्रैंड्स के लिए एचएफटी में संलग्न करने की क्षमता की पेशकश कर रहा है । एचएफटी में संलग्न होने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ एक खाता खोलने के लिए एक मान्यता प्राप्त निवेशक (आमतौर पर 1 मिलियन डॉलर या उससे अधिक का नेटवर्थ होने का अर्थ है) होना चाहिए और सबसे सस्ते दलालों को आमतौर पर 500,000 की न्यूनतम जमा की आवश्यकता होती है हार्डवेयर, सह-स्थान, मार्केट डेटा और अन्य विक्रेता लागतों सहित समग्र लागतों का उल्लेख नहीं करना हर महीने 45-50k के आदेश पर है 10,000 के साथ आप सामान्य दिन के कारोबार खाते को खोल भी नहीं सकते क्योंकि कानून में 25k का न्यूनतम जमा होना आवश्यक है। सच नहीं। मेरे पास व्यापारिक खाता है जो मैं मकई, सोयाबीन और हॉग व्यापार के लिए उपयोग करता हूं। न्यूनतम उद्घाटन शेष 5K था (परंपरागतता) स्कॉट्रैड और अन्य के पास कम से कम 500 है। अब अगर आप मार्जिन खातों की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, आपको और अधिक की आवश्यकता होगी 62 आप विलायक रह सकते हैं इससे ज्यादा बाजार अस्थिरता बरकरार रह सकता है। जब तक किन्स का हवाला दे रहे थे, तब भी उसने यह मणि किंग्स कॉलेज के एजेंटों को उनके एंडोव्हेट्स पोर्टफोलियो (जो कीन्स प्रबंधित) के प्रदर्शन के बारे में लिखा था, से याद रखता है। किसी भी तरह के स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंधन का प्रबंधन कम पीछा है, बहुत कम सामाजिक मूल्य और कौशल का एक खेल की प्रकृति के भाग लेने (अपने सबसे अच्छे से) होने से, जो हमारे समाज के अधिकांश सदस्यों के लिए एक अच्छी बात है मुफ्त में जबकि वार्ब्बी और एलशाम का औचित्य अपने एक रचनात्मक और सामाजिक रूप से लाभकारी उद्यम है, जहां हम एक वास्तविक उद्यमी समारोह का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमारे बहुत से लोग उचित और उपयोगी रूचि रख सकते हैं। मैं इस तथ्य का स्वागत करता हूं कि संपदा समिति- अपने पोकर के चेहरे और अचूक आचरण से न्याय करने के लिए - स्टॉक एक्सचेंज से या तो लाभ या हानि नहीं लेते हैं-वे नतीजे वाले खेती के परिणामस्वरूप अधिक उदास या उत्साहित हैं (जैसा कि मामला हो) । लेकिन यह उपयोगी और बुद्धिमान हो सकता है, समय-समय पर किया जा रहा है और हमारी नीति के सिद्धांतों का विश्लेषण करने के लिए। संपादित करें: Worlaby और Elsham एक खेत है कि एंडॉमेंट की स्वामित्व है। वाह जो एक मणि है केनेस एक विशाल था काश करो कि राजनीतिक पार्टियां उसके पास नहीं चलेगी। एक अद्भुत उद्धरण, लेकिन इसके लिए इसका एकमात्र Google परिणाम है। क्या आप एक स्रोत कैंडिडेटिसलाइन स्टैंटिक्स इंडेक्स. एफ़पीआईडी ​​2049 का दावा कर सकते हैं कि इसकी एक सम्मेलन समिति के लिए ज्ञापन से, किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज दिनांक 8 मई 1 9 38 को दिनांकित है। आप स्वचालित ट्रेडिंग के साथ सब कुछ रात भर खो सकते हैं। क्या आपके पिता ने आपको आदेश बंद करने के बारे में सिखाया था, बिना पर्यवेक्षण के आपके पास अपना एल्गोरिदम क्रैंकिंग हो सकता है और अतिरिक्त सुनिश्चित करने के लिए, बहुत सी परीक्षण और सीमाएं आदेश की मात्रा और मूल्य को सीमित करें स्टॉक के साथ, सबसे खराब स्थिति: आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक के अंकित मूल्य को खो देते हैं व्युत्पत्ति: आप अधिक, यहां तक ​​कि असीम देयता (अभी भी, इसकी शेयर बाजार जड़ता से बाधित) खो सकते हैं आदेशों को बंद करने की गारंटी या निष्पादन की कोई सीमा नहीं एक फ्लैश दुर्घटना, आपको पता चल जाएगा कि 10 स्टॉप लॉस ऑर्डर में 50 नुकसान हो सकते हैं। यह एक बहुत ही कम और असंवैधानिक टिप्पणी है जो अपनी स्वचालित व्यापार प्रणाली के निर्माण की प्रभावशाली उपलब्धि बनाकर वास्तव में इसके लिए पैसा बना रहा है। Ive इस तरह एक टिप्पणी बुला शुरू कर दिया है, क्योंकि वे उपयोगी चर्चा के लिए एक बुरा वातावरण का कारण। आपकी टिप्पणी में एकमात्र तर्क है कि आपकी अपनी निराधार राय यह नहीं है कि बाजार निर्माताओं ने उन लोगों से पैसा कमाया जो ट्रेडों को अंजाम देते हैं। लेकिन यह परिभाषा के द्वारा सच है जो व्यापारियों ने उन सभी ट्रेडों को चुनौती दी जिन्हें वे किसी भी रूप में आउटसोर्स करते थे, वे बाजार में मांग और पेशकश की कीमत के अंतर से बस लाभान्वित थे। यह बाजार निर्माता की भूमिका है, और वास्तव में ओपी जैसे लोगों के लिए बड़ी संख्या में ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए वास्तव में सस्ता बनाता है। इसलिए यहां तक ​​कि यह टिप्पणी लिंक किए गए लेख के समझदार रिबटल की तरह लगती है, लेकिन यह वास्तव में कुछ भी नहीं कहती है। दोबारा, नकारात्मक जवाब बनाने और खराब स्वर में योगदान करने के लिए खेद है, लेकिन मैं वास्तव में सही प्रकार इन प्रकार के उत्तरों को कॉल करना है। वे ईमानदारी से साझा और चर्चा को हतोत्साहित करते हैं yajoes टिप्पणी एक उदाहरण है कि कैसे एक उपयोगी तरीके से इस तरह एक पोस्ट की आलोचना है। news. ycombinatoritemid4748989 समयबद्ध अवधि और उत्तरजीविता पूर्वाग्रह में समग्र बढ़ते बाजार जैसे चीजों के कारण, अपने व्यापार प्रणाली को लिखना एक सभ्य उपलब्धि है, मूल लेखक उसकी जीत के कारण के बारे में पूरी तरह से गलत होने की संभावना है। यह देखते हुए कि वह दूसरे लोगों को एक कम-अनुकूल बाजार में उच्च तकनीकी जुआ में शामिल होने के लिए सहमत हो सकता है, इस मामले में मजबूत शब्दों को कहा जाता है। आप इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन उस मामले में आपके तर्कों को पानी पकड़ना है और सिर्फ एक सरसरी बर्खास्तगी नहीं है। रेफरी। yajoes अधिक पूरी तरह से तर्क। यह केवल अर्थ में जुआ है कि कोई भी व्यवसाय जुआ है: आपके ग्राहकों को कल आने देना बंद हो सकता है क्योंकि लहराता बंद हो गया था, या एक प्रतियोगी एक बेहतर चेपेरिफायर विकल्प प्रदान करता है। (और वास्तव में, जिंदा जुआ है। यह सब खतरनाक पोर्टफोलियो का सिर्फ एक मामला है)। लेकिन ज़पॉल्ड ने स्पष्ट रूप से 250,000 व्यापारों पर फीस के बाद 2trade बना दिया है, एक बहुत ही कम मानक विचलन के साथ (मैं 2trade से कम का अनुमान लगा सकता था) - जो इसे सबसे अच्छे व्यवसायों में से एक बना सकता है जो कभी भी हो सकता है। आप बिना जुए रहते रह सकते हैं - उदाहरण के लिए याहू के बजाय एक वेतनभोगी कर्मचारी होने के बजाय Google या अजीब नई फीफाल्ड द फेसबुक चीट 2004 में वापस आ गया, यह जुआ था jspauld, सांख्यिकीय बोलने वाले, एचएन पर पोस्टिंग की तुलना में लगभग एक जुआ बना दिया है। 62 तो, हर किसी को, यह वास्तव में तेजी से बहुत पैसा बनाने के लिए कैसे एक मामले का अध्ययन करने के लिए सावधान रहना आप पैसे खोने की संभावना अधिक है सच। लेकिन एचएन, रेडडिट, या यूएसएटोड पर तैनात प्रत्येक सफलता की कहानी के लिए सही है। नहीं, हर व्यवसाय का जोखिम तत्व है, लेकिन यह जुआ क्या करता है कि कोई अच्छा या सेवा नहीं हो रहा है। यह अन्य खिलाड़ियों को outguess करने की कोशिश का एक खेल है, एक व्यापारियों के एक और व्यापारियों के नुकसान (बाजार रिटर्न के सापेक्ष) होने के साथ। क्योंकि ट्रेडों पर एक कमीशन है, और क्योंकि आप शुद्ध लाभ पर करों का भुगतान करते हैं लेकिन आपका न्यूनतम कर शून्य है, इसकी प्रकृति द्वारा उच्च आवृत्ति व्यापार को अधिकांश खिलाड़ियों के लिए नुकसान होना चाहिए। एक पेशेवर पोकर खिलाड़ी, विश्लेषक और पत्रकार के रूप में, और विभिन्न न्यायालयों में जुए बनाम कौशल खेल के वर्गीकरण पर काफी अच्छी तरह से पढ़ा जा रहा है, मुझे इस जुआ की परिभाषा में नहीं आया था जो इस विचार में निहित था कि कोई अच्छा या सेवा नहीं है का उत्पादन किया। कोई भी शून्य योग या नकारात्मक उम्मीद रिटर्न कनैक्ट्रा इस परिभाषा (मात्रात्मक रूप से) को पूरा करेगा अगर यह आपके नाव को तैरता है (आपको भ्रमित करता है आदि), निश्चित रूप से इसे एक अच्छा या सेवा माना जा सकता है तो आप सही हैं, अगर मैं एक वकील था तो ये शब्द ढीले भाषा होंगे। 62 नहीं। हर व्यवसाय का जोखिम तत्व है, लेकिन यह जुआ क्या करता है कि कोई अच्छा या सेवा नहीं हो रहा है। मुझे पता नहीं था कि यह वही है जो जुआ को परिभाषित करता है और निर्मित कोई सेवा निश्चित रूप से स्वीकार किए गए आर्थिक सिद्धांत द्वारा गलत नहीं है - मध्यस्थता उन सभी लोगों के लिए कीमत खोज सेवा प्रदान करते हैं जिनको अकुशल कीमतों को उजागर करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है, भले ही यह एक विशिष्ट ग्राहक के बजाय बाजार के माध्यम से किया जाता है। ओपी एक सांख्यिकीय मध्यस्थता प्रतीत होता है - जो एक ही अवधारणा है, सिवाय इसके कि इसमें समय या स्थान में बदलाव होता है (और जोखिम उठाना)। हो सकता है कि आपको इस मूल्य की खोज सेवा में दिलचस्पी न हो, लेकिन अन्य लोग इसके वॉलेट के साथ इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। (और इसके ज्यादातर बाजार निर्माताओं जो कम मुनाफे के साथ इसके लिए भुगतान करते हैं) 62 एक व्यापारियों को एक अन्य व्यापारी नुकसान (बाजार रिटर्न के सापेक्ष) होने का लाभ मिलता है। सामान्य तौर पर निवेश में सच नहीं है - जब शेयरों की सराहना या कम करने के लिए समय है, तो निश्चित रूप से शून्य योग गेम नहीं है। हर कोई जीत सकता है, या हर कोई हार सकता है, या बीच में कुछ भी (यह सब आपकी समय-सीमा पर निर्भर करता है, और आपके नुकसान या लाभ के उपाय। गैर-शून्य-योग वाला तत्व कंपनी से अपने शेयरों को खरीदने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का उपयोग कर आंशिक रूप से आता है )। 62 क्योंकि ट्रेडों पर एक कमीशन है, और क्योंकि आप शुद्ध लाभ पर कर देते हैं, लेकिन आपका न्यूनतम कर शून्य है, इसकी प्रकृति द्वारा उच्च आवृत्ति व्यापार को अधिकांश खिलाड़ियों के लिए नुकसान होना चाहिए। अगर सभी खिलाड़ी एचएफ खिलाड़ी हैं तो केवल सच ही है यदि पर्याप्त गैर-एचएफ गतिविधि है, तो शून्य-राशि का तर्क पकड़ नहीं है। (मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह एक अच्छा सन्निकटन नहीं है - ज्यादातर समय के तराजू में, अधिकांश परिदृश्य में, यह है - लेकिन यह गणितीय सत्य नहीं है जिसका आप अर्थ करते हैं) फ़्यूचर्स, जो मुझे लगता है कि पसंद का मूल पोस्टर उपकरण था, ये परिभाषा के अनुसार शून्य योग गेम क्योंकि प्रत्येक अनुबंध दो पक्षों के बीच एक समझौता होता है: खरीदार और विक्रेता केवल अगर आप सभी खिलाड़ियों को मानते हैं कि केवल वायदा का उपयोग करते हैं लेकिन एक ब्याज सिंथेटिक अनुबंध करें (लघु भविष्य में लंबे समय तक अंतर्निहित) और फिर शून्य राशि शासन से बाहर हो। और यह पर्याप्त है कि एक अभिनेता शून्य राशि शासन के अंदर नहीं है जो कि पूरे गेम पर लागू हो। दोबारा, यह सबसे अधिक समय और अधिक समय अवधि और परिसंपत्ति वर्गों पर एक महान सन्निकटन है, लेकिन जिस तरह से अधिकांश लोगों का मानना ​​है कि यह ऐसा है, यह स्वयंसिद्ध नहीं है। याद रखें: जब तक सिस्टम में अधिक पूंजी लगाने या निकालने का एक तरीका है (जो भी परिसंपत्ति वर्ग के माध्यम से सभी परस्पर जुड़े होते हैं), राशि समान रूप से शून्य नहीं होती है। बस एक शेयर मान लें कि एक सोने की खनन कंपनी है जो कुशलता से काम करती है। शेयर का मूल्य बढ़ जाता है, और किसी भी व्यक्ति को खोने के बिना (आई पृथ्वी को छोड़कर) सोने के लिए शेयर, प्रतिदेय होते हैं तो एक बीमा कंपनी पर विचार करें यह कंपनी लेनदेन में संलग्न है (बीमा प्रदान करना) जिसमें एक पार्टी एक्स बनाती है और दूसरा बराबर डॉलर खो देगा क्या आप कहते हैं कि यह कंपनी कोई सेवा नहीं दे रही है ऐसा लगता है कि आप इस तर्क को बना रहे हैं कि यह शून्य-योग गेम है, लेकिन क्या कुछ शून्य-योग आपकी उपयोगिता फ़ंक्शन पर निर्भर करता है। यदि खिलाड़ियों को जोखिम का सामना करना पड़ता है, तो बीमा खरीदने के लिए एक लेन-देन दोनों प्रतिभागियों के लिए सकारात्मक उपयोगिता प्राप्त कर सकता है। कई व्यापारिक रणनीतियों समान (लेकिन अधिक जटिल) तरीके से एक सेवा कर रहे हैं बहुत ही सच है, हर बार जब आप किसी को किराये पर लेते हैं या ऐडवर्ड्स पर पैसा खर्च करते हैं तो आप जुआ जुटा सकते हैं कि आप अपनी लागत की तुलना में अधिक या कम से कम जीवनशैली सुधार (एक नए कर्मचारी के मामले में) को शुद्ध करेंगे। यही है, यदि आप व्यवसाय में लाभ कमा रहे हैं, न सिर्फ अपने ब्रांड का निर्माण करने के लिए ओपीएम खर्च करना। यहां तक ​​कि किसी ग्राहक को प्राप्त करना जुआ है ठीक ठीक। Ive असली पैसे ऑनलाइन पोकर हाथों के लाखों खेला () और इस प्रक्रिया में कुछ पैसे जीता (कहीं भी नहीं है कि ज्यादातर लोगों ने जो कई हाथ खेला खेला के पास) ज्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि, जब आप किसी भी सौदे पर अपने बैंकोलोल में से किसी एक से अधिक पैसों को कभी भी उजागर न करते हुए पैटर्नों की पहचान करने में लाखों हाथ खेल सकते हैं, तो जुआ नहीं है, लेकिन पैसा छपाई (मेरे मामले में परामर्श के मुकाबले एक छोटी राशि है, लेकिन यह नहीं बिंदु)। उसी समय स्पष्ट रूप से (सबसे अधिक पदों को यहां देखा गया) अधिकांश लोगों को मूल बैंकरोल प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, मानक विचलन, अपेक्षित मूल्य, विचरण इत्यादि समझ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि पैसा बनाने के लिए संभवत: कुछ अवसर हैं जो लोग समझते हैं कि) मुझे लगता है कि असली समस्या (इतनी सारी समस्याओं के साथ) निश्चित है। जुआ वास्तव में क्या मतलब है अगर मैं एक परिभाषा को एक साथ मिलाने की कोशिश करता / करती हूं, तो मैं कुछ ऐसा ही कर सकता हूं: 62 किसी स्थिति में अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करने की संभावना के बदले मूल्य का कुछ नुकसान उठाना, जहां मूल्य खोने का निर्धारण करने का निर्धारण या मूल्य प्राप्त करना यादृच्छिक मौका है इस तरह की परिभाषा के साथ समस्या यह है कि, जैसा कि दूसरों ने बताया है, यह मानवीय प्रयासों के विशाल क्षेत्र पर लागू होता है, लॉटरी खेलने के लिए एक कंपनी की स्थापना से। इसमें नकारात्मक अनुमानित मूल्य के साथ सकारात्मक अनुमानित मूल्य और जोखिम के जोखिम के बीच कोई अंतर नहीं शामिल है। यदि एक लॉटरी में बिक्री के लिए दस 1 टिकट हैं और प्रत्येक टिकट जीतने का एक समान मौका है, तो 11 और 9 के पुरस्कार के बीच एक स्पष्ट अंतर है, लेकिन एक कीमत पर टिकट खरीदना आम बोलने में उतना ही जुए है। हमें जो वास्तव में ज़रूरत है वह शब्द एक ऐसा शब्द है जो केवल शून्य की अपेक्षा से कम या उसके बराबर होने वाली परिस्थितियों में जुआ को दर्शाता है स्पष्टता के लिए, मेरा मतलब था: 62 यदि लॉटरी में कुल बिक्री के लिए दस 1 टिकट होते हैं और प्रत्येक टिकट जीतने का एक समान मौका होता है, तो 11 और 9 के पुरस्कार के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है, लेकिन या तो टिकट खरीदना आम बोलने में मूल्य जितना ज्यादा जुआ है 62 हम वास्तव में क्या जरूरत है एक शब्द है जो केवल स्थिति के अनुसार जुआ को संदर्भित करता है, शून्य से कम या उसके बराबर अपेक्षित मूल्य के साथ। मेरा मानना ​​है कि हम उस जुआ को कहते हैं Im एक बहुत जोखिम प्रतिकूल लड़का है और मेरी आम प्रतिक्रिया यह पता लगाना है कि कुछ काम क्यों नहीं करेंगे मेरे पालतू बहाने में से एक यह है कि मानते हुए बाजार कुशल हैं, किसी ने पहले से ही यह पता लगाया होगा कि यह बेहतर तरीके से फायदा उठाने के साथ आता है, आदि। निम्नलिखित बातों में मुझे क्या परेशानी होती है: एक उचिकागो अर्थशास्त्री और स्नातक छात्र परिसर में चल रहे हैं। छात्र कहते हैं हे। वहां जमीन पर एक सौ डॉलर का बिल है अर्थशास्त्री कष्ट करते हैं और कहते हैं कि कोई नहीं है। अगर वहाँ एक था, किसी ने इसे पहले से ही उठाया होगा कभी-कभी मैं खुद को इस तरह सोच रहा हूं। मुझे अपने आप को याद दिलाना होगा कि (ए) बाजार सही नहीं हैं, और (बी) असली दुनिया में जानकारी, विचारों और शायद इच्छा शक्ति में बहुत अधिक विषमता है (इसका मतलब, मेरा मतलब है कि 100 लोग एक महान विचार के बारे में सोच सकते हैं, सभी नहीं इसे लागू करने का भी प्रयास, लोगों को निष्पादन में अलग होगा)। उस ने कहा, आप की संभावना सही हो आज की इस ट्रेडिंग रणनीति की वजह से पैसा कम होगा :- और वास्तव में, वह मानसिकता ठीक है, जहां अब मैं हूं। एकमात्र कारण यह था कि मैं पहली जगह में यह प्रयास करने के लिए पित्त था एक साधारण तथ्य यह था कि मैं समय पर (2008 में) मैन्युअल रूप से रसेल 2000 ट्रेडिंग में पैसा बना रहा था। मैंने सोचा था कि यह संभव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा किसी स्वचालित प्रोग्राम को न करने का कारण लोग आपको बता देंगे कि आप सिर्फ एक भाग्यशाली बंदर थे लेकिन आप सैकड़ों या हजारों नकली पोर्टफोलियो के लिए पिछले आंकड़ों पर अपना एल्गोरिथ्म चला सकते हैं, बता सकते हैं, सांख्यिकीय, जो आपके एल्गोरिदम का भाग्य मात्र भाग्यशाली है। 2000 के दशक के शुरूआत में मैंने एक मशीन सीखने वाली एल्गोरिदम लिखा था जो कि S38P 100 को हराकर 1 ट्रिलियन से अधिक होकर भाग्य के खिलाफ 1 बाधाओं के लिए। इससे पहले एक पूर्ण व्यापार दिवस की भविष्यवाणी की गई थी लेकिन यह व्यापारिक फर्मों पर पेपर पर था, जो आपके विपरीत नहीं थी, मैं खुदरा लागतों को नहीं हरा सकता। यह आश्चर्यजनक है कि आप ऐसा कर सकते हैं इस कारण से अकेले ही मुझे लगता है कि आप एक कुशल बंदर थे। आपके जैसे भी, उद्योग में कोई भी मेरे कोड में दिलचस्पी नहीं रखता था, यहां तक ​​कि एक उद्योग पत्रिका ने इसे 3 महीने तक देखा और पाया कि यह शानदार प्रदर्शन प्रदान करता है। कुछ लोगों के साथ मैं इस पर चर्चा करने में सक्षम था मुझे बताया कि यह स्पष्ट है कि यह कुशलता से (कुशल बाजार सिद्धांत) करना असंभव था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि यह एक धोखा था या एल्गोरिदम सिर्फ भाग्यशाली था। आप अपने कोड के साथ क्या कर रहे थे क्या आप आज इसे कम-लागत दलाल एपीआई के साथ चला सकते हैं कोड मेरे संग्रह फ़ोल्डरों में से एक में बैठता है। मैंने इसे कुछ साल तक चलाया, शायद 2004 तक, और देखा कि बाजार तेजी से और अधिक कुशल बन गया, मेरे परिणामों को कम करने (जैसे ओपी ने किया) यह अच्छी तरह से हो सकता है कि अब यह कुशलतापूर्वक या मुनाफ़े की भविष्यवाणी नहीं करता है। जैसा कि मुझे याद है, बाजार को हरा करने के लिए लागत बहुत कम थी, जैसे प्रति व्यापार पेनीज, कोई बिडस्क फैला नहीं, जिसके लिए मैं बड़ी ट्रेडिंग कंपनियों के लिए संभव समझ पाया। अच्छा ठीक है। कुछ जगहें हैं जो 0.005शेयर के लिए इक्विटी कारोबार की पेशकश करती हैं, लेकिन ये बोलकुड पर काबू पाने के बारे में कुछ नहीं कहता है। ऐसा लगता है कि ओपी ने ऐसा किया था कि मिश्रण में थोड़ा सा बाज़ार बनाने से फेंक दिया गया था। यदि आप करते हैं कि किसी भी क्षण में कई ट्रेडों और आपके कुल बाजार का प्रदर्शन छोटा है, तो आप लगातार शुद्ध लाभ कमाते हैं, तो आपको बढ़त मिल गई है किस बिंदु पर यह वास्तव में जुआ नहीं है, इसका सिर्फ पैसा बनाना है अगर आपका शुद्ध एक्सपोजर छोटा होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप विभिन्न पदों को चुकाने की स्थिति में हैं तो आप शायद अस्थिरता स्टीमर 38 के सामने निकल उठा रहे हैं यदि आप लंबे समय तक बाजार में रहना चाहते हैं आप कुछ बिंदु पर कुचल मिलेगा मैंने अपने पद की शुरुआत में इस चिंता का समाधान करने की कोशिश की यदि आपके पास कुछ विचार हैं कि मैं कैसे आंकड़े आईडी में हेरफेर करता हूं तो उत्तर देने में खुशी होगी I यह कहते हुए कि मैं मान सकता हूं कि मेरा मामला बहुत ही असामान्य है और हर किसी को ऐसा कुछ करने का प्रयास करने से सावधान रहना चाहिए। यहां तक ​​कि खुद के लिए मैं इसे अब कर सकता है (एक कारण है कि मैंने अपना कार्यक्रम बंद कर दिया।) तो अगर आपने एक अवधि में 500k बनाये, लेकिन फिर अगले 10 वर्षों में एक वर्ष में 50k खो दिया, तो आपने 0 का शुद्ध लाभ कमाया है। मुझे पता है कि आपके पास एक अच्छा रन था, जैसा कि कुछ म्यूचुअल फंडों के लिए अच्छा चलना है। कुछ समय। आपने इसे ट्यून करने से पहले कितना खर्च किया है आप बाद में कितना खर्च किया, आपके ट्रेडों के टैक्स के परिणाम क्या थे? क्या आपने वास्तव में 500 कश्मीर का कारोबार किया है, तब से आपने उल्लेख किया है कि आप कभी-कभी बैठे थे और कुछ बड़े खोने वाले पदों में ये उद्देश्य पर थे बग्स आपके जोखिम वास्तव में बहुत अधिक थे जितने से आप सोचते थे कि अनुबंध के आकार में पर्याप्त जोखिम प्रबंधन सीमित था, मेरे आखिरी महीने में मैं 600 खो गया था। मैंने इसे चार्ट पर शामिल करने के लिए चीजों को सरल रूप से देखने के लिए शामिल नहीं किया था। तब से मैंने कारोबार नहीं किया है और इसका कारण यह है कि यह बहुत साफ था कि मेरा कार्यक्रम अब काम नहीं कर रहा था। Thats why I shut it off. With regard to tuning I may have lost 1000 or so but as I wrote in the article I was able to build a backtesting model that accurately simulated live trading. So once I had that I could basically use it to verify I had sufficient edge to make a profit after covering my commissions. My risk exposure was very low. When I said large losing positions this meant like 600. But the bottom line is I had a daily stop loss of 3000 enforced at my broker. The most I ever lost was around 2000. Anyway, there is not really some hidden thing that I am not telling people. It does bug me a bit that your comment is at the top given that it says Im manipulating statistics and was actually one of the guys that the quants gleefully picked off. I think its unlikely I traded much with other HFT systems but if I did they certainly lost money. If you do release the source, whats the best way to be notified of this Your Twitter account looks pretty active Im particularly interested in your risk management strategies (this is where my previous efforts fell short). I dont have much experience with finance or working experience with machine learning, but Ive always wondered how much room there was for a clever amateur to profit in this space, even as its crowded with much more sophisticated professionals with much more sophisticated algorithms and machines. Im thinking back to Garry Kasparovs piece in the NY Book Review a couple years back: nybooksarticlesarchives2010feb11the-che. He talks about a chess tournament in which it was anything goes. competitors could be human, computers, or humans with computers. The expected outcome was that a grandmaster using a Deep Blue-like computer would win, but the winners ended up being a couple of amateurs with three computers: 62 The surprise came at the conclusion of the event. The winner was revealed to be not a grandmaster with a state-of-the-art PC but a pair of amateur American chess players using three computers at the same time. Their skill at manipulating and coaching their computers to look very deeply into positions effectively counteracted the superior chess understanding of their grandmaster opponents and the greater computational power of other participants. Weak human machine better process was superior to a strong computer alone and, more remarkably, superior to a strong human machine inferior process. So in HFT, how much room is there for an amateur to profit over professionals by having a sophisticated process Good point, I also wonder about the potential to exploit the algorithms used by the professionals. In other words, if you can come up with a reasonable approximation of what the pros will do, can you use that information to beat them Theoretically, no. Its hard to be optimistic about these two ideas because while the chess example is a good story, its not analogous for many reasons, ranging from disparity in available information to players to a difference of several magnitudes in saturation. Not to mention HFT just isnt chess. HF traders are just as much hackers as anyone on HN (and there are plenty of HF traders on HN). So theoretically, theyve already done what is being suggested here. If someone comes along and develops a winning strategy, it really shouldnt be considered as having anything to do with professional strategy vs novice strategies. It would just be about one person either getting really lucky or coming up with something that is genius in its own right. If there are professionals and then other professionals whose strategy depends on information about how other professionals trade (and there is), you end up with strategies at all valid points in the sample space of possible strategies and counter strategies. Theoretically, there should be no other possible strategies. Inevitably someone will come up with one though, and the sample space will grow. But its extremely unlikely that additional unique strategies are successful just because they counter the strategies in the sample space. But then again, this is real life and these things arent impossible. There is an air of either incredibility or sheer jealousy in these comments. Nevertheless, I just wanted to tell the OP that he did a great job. साझा करने के लिए धन्यवाद। I work in the finance industry as a quantitative software developer, and it certainly is not an easy job for one person to do. In fact, I tried (independent of my professional work) doing this myself, and I ended up losing a lot of money. If people are trying to do this, please please be careful. Big companies, like ones I have worked at, have technical and human resources that are vastly more powerful. Great work, very interesting to me. Counter to what were constantly told through the media this stuff can be done. Doing it year after year seems to be the elusive part. Intuitively, once youve proven your technique on 1000 trades its not luck. I developed a fully-automated low-frequency stat arb system that I ran in 2007 based on a perhaps even simpler algorithm. It traded various equities equally to the long and short side regardless of market conditions so widespread rally or collapse was irrelevant. I logged about 20-30 tradesday - much slower. The results, using no leverage, were 90 in a year with a worst drawdown of 2 and a Sharpe ratio of 2. Total trades were 5000. Month-to-month the results were very consistent until the uptick rule was nixed in July 2007. August 2007 was a record winner for me, but Sept-Dec 2007 fell flat, not losing, but with greatly diminished profits and the same variation and more frequently getting slammed all-long or all-short instead of a mix that was often near-neutral. Also getting fills better than my orders then completely disappeared, as this was the beginning of the HFT middlemen - including your own brokerage. I shut it down at the start of 2008, keeping the profits intact and moving on to other priorities. I continued to monitor the theoretical results for a couple of years but the conditions didnt return so I eventually cancelled my data feed. Being pedantic, 4000 trades a day isnt HFT. This is stil algo trading, of which HFT is a subset. I consider HFT to be any strategy where speed itself is the what gives the edge. Colocation is usually a prerequisite, though not sufficient. Its a shame HFT gets all the attention, when its really a tiny portion of trading activity. Algo-trading in general is 70 of market activity in the US. Also limiting trades isnt really adequate risk management. The tech exists to very accurately model your exposures. This is something I see underdeveloped a lot, and what separates the top trading firms from the rest. Still I commend you creating a model, working out how to test and execute it automatically and actually trading your own money. I really think more hackers should be actively managing their money, (in general, not like in the article). We have these amazing liquid markets, all time low spreadscommissions, products like ETFsderivatives to accurately and cheaply execute a given strategy, and a huge increase in tech to model risk, but personal personal investing is the same as the 60s. In the US, HFT is mostly synonymous with all out tech war, flooding the order queue so your less-equipped peers get lags. (Nanex publishes analysis on these events, which are not occuring several times a month and keep accelerating). In Europe, HFT is mostly what OP describes, because they have reasonable control (e. g. you have to have one execution per 10 orders or pay a fine in US exchanges, you can sometime finds 10,000 orders submitted in 3 seconds, hundreds of thousands per hour, with 10-20 executions). 62 Also limiting trades isnt really adequate risk management. The tech exists to very accurately model your exposures. Thats basically what AIG did with copulas. Unfortunately, the assumptions in these models tend to break during crisis, when correlations go to one. And AIG went bankrupt. Limiting trades, done correctly (mathematically AND legally) is the ONLY way to do risk management properly. With more assumptions, you can have more efficient risk management in terms of leverage (e. g. you can net S38P and RUSSELL exposure by assuming their correlation structure) - but as AIG has shown, that does not mean you are doing a better job of managing your risk. Some US venues impose fees for having low fill rate. As far as I know, most US HFT firms strategies are not based on creating latency by rapidly submitting and canceling orders, but the bad behavior of some players is much more visible than the orderly behavior of others. When I say limiting trades, I mean naively saying I will have at most x positions outstanding. Each trade has an associated risk (variance), that interacts in complicated ways in a portfolio, which Im sure you know. silly example, 100 small positions could be less risky than 1 large position or, 1 long, and 1 short trade will cancel each other out and create a riskless portfolio (with 0 return). You need to have a risk budget, account for each trade, and work out the risk for the composite portfolio. Obviously this is not fool proof, but its a way better approximation of the real world. 62 interacts in complicated ways in a portfolio, which Im sure you know. हाँ। And assumptions about this are bound to break at the most inopportune moment, see e. g. AIG, which I already referred to. Read about the copula model disaster, as your statement indicates you are unaware of its details. en. wikipedia. orgwikiDavidX. LiCDOsandGaussian. 62 1 long, and 1 short trade will cancel each other out and create a riskless portfolio (with 0 return) This is true if and only if the long and short are in the same exchange, AND exchange rules allow netting long vs. short deterministically. Otherwise, you have counterparty risk. जैसे you can be long SPY and short SP contract (in equal underlying), which would theoretically mean your only exposure is interest rate changes (and sometimes not even that) However, since this is in different exchanges, it might happen that during a flash crash, your SPY position will be liquidated for insufficient margin at a low price, but then the price bounces back, and youve lost money on a perfectly hedged position. OPs model (limiting exposure and assuming the worst, if I understand correctly) is not statistically efficient use of margin, but its way better at actually managing risk than any statistical model. I dont know the exact definition of HFT but I did run my algorithm from a server collocated with my broker close to the exchange. I modelled lag time in simulation and not having it collocated certainly would have hurt. Ive been considering trying HFT myself for a while. Im competent with Machine Learning and am a Software Developer by day, so I can program and can sysadmin well enough to get something up and running without any trouble at all. But, every time Ive tried to actually get started, Ive always found the amount of research required before being able to begin is just staggering. It seems like the logical course of single-programmer HFT trading being: - Find sample data - Build your trading program using sample data - When youre happy: connect to live API and set your trading program loose However, the first step and the third step seem like the ones which require the most research. Is there somewhere which has a straightforward dump of timestamped market data available to download (free or not), in order to actually develop a working program Likewise, figuring out what to actually trade with, and which service to use is also pretty taxing. Nothing in HFT is free. People doing this for a living use precision time protocol in a colocated data center to build their own timestamps. However you can get started by buying ITCH, OpenBook, etc. data which has the full market depth feeds for the various exchanges. There are a couple of brokers out there specializing in the space. If the easy part was building a working model either you got incredibly lucky or the model is wrong. Quality sample data and historical data to backtest is hard. Symbols change, stocks split, dividends are announced etc. I run a 12 person HFT group in Denver. This is an excellent description of how an individual can bootstrap themselves into success. Great story, and nicely presented. The one interesting point that he glossed over is what his indicators were. He wrote, The indicators that were most useful were all relatively simple and were based on recent events in the market I was trading as well as the markets of correlated securities. Which doesnt really tell you much. धन्यवाद। Im looking back through my code and there are really a lot of indicators. It would get pretty technical to explain them. They are all explainable its just that each one corresponds to slightly different market conditions and I just didnt want to get into it. काफी उचित। Most people considering trying this probably have a few ideas for indicators. But for anyone coming to HFT from a coding background instead of a trading background, an explanation of one of your indicators would have been fascinating. Yes, I would find this very interesting. Doesnt matter if the indicator is now defunct. Thanks for an excellent post. I would like to see any one indicator explained in detail as well. I am sure it would be of interest to a lot of people. A lot of people are stating that this is like gambling - it is - but not in the sense that you think. Firstly he doesnt use his entire bankroll on each trade, secondly he goes long-short consistently over very short periods of time, thirdly hes too tiny to actually move markets, and fourthly he is in and out within a day - where his max var. is 100 on thousands of tiny trades. Think of it like this - he has 100 - he bets 10 of that each day. He can blow that 10 - no problems. Worst case he runs out of capital over a period of weeks. He cant blow up in the way that you think - but he can have large drawdowns over a period of weeks. Markets are eventually consistent scalable systems - and that is why we prefer them over central planning. In the medium term they prices things correctly, cheaply and efficiently (decade). In the short term however (sub-decade) - they cant price jack. Markets are inefficient period - if they werent, well then PNP and you could just put your NP-hard problems into a market and get back cheap, quick, accurate results. Oh - wait - protein folding is actually harder than that. There are 2 major ways to make money in the markets. Value-Growth and statistical arb (often high frequency). The former (Buffett) is highly concentrated bets on the future of business (Im value - long TSLAGOOGSamsung). The latter is looking for thousands of small diversified statistically significant correlations above 50 (random guesses) and trading costs between securitiesprice movements over short time intervals (aka statistical ghosts in the data - RenTechShaw). Both work. Both work well. And will continue to do so as long as markets exist. You should look more deeply into how these things work. Lets take the DAX Futures for example (which he was trading). All numbers are in EUR. One tick (minimal movement) is worth 12.5 EUR. At volume you pay 0.5 EUR, IIRC, but lets assume you pay 1 EUR in fees, everything included. If you bought and sold at the same price, you lost 1 EURtrade. This is the cost of business. If you bought, and sold after a favorable 1 tick movement, (e. g. bought at 4013.0 and sold at 4013.5), youre 10.5 EUR richer - 12.5 on the difference, minus 1 for each trade (one buy, one sell). If you bought and sold after an unfavorable one tick movement (e. g. bought at 4013.5 and sold at 4013.0), youre 14.5 EUR poorer - 12.5 on the difference, and 1 for each trade (one buy one sell). OP averaged 2trade over 200,000 trades that means he had 23 right calls, and 13 wrong calls or so if he only traded dax and only had 1 tick moves. He was very smart, but youre looking at it wrong - the fees are the cost of doing business, much like salaries are the cost of producing software. In finance, you rarely care about revenue or notional (which can easily run into the trillions per year for a small trader - for 1 eur, you get 75,000 eur in notional value on the dax). You just roll the fees up-front into your choices when thinking about it, and it all makes much more sense. (Not trying to take away from OPs very commendable achievement - just trying to give the common perspective on how to view this) Pls do not follow the advice of the OP. I started a hedgefund in 2004 doing HF platform arbitrage and ran it for 5yrs and i can honestly tell you that this is just survivorship bias. This is a very complex field and being off slightly, having a slight bias, a fraction of a point off your execution pricing and a slightly flawed money management system is recipe for disaster. The biggest issue is the confusion that you can apply machine learning to HF trading. HF trading sub 15min mark is more about playing the deal flow, and only the institutions have an edge on this. This is why goldman had to separate the buy and sell sides in the early 2000s. Above 15mins you are able to find an edge using time series analyses since the market is scaling invariant according to Benoit Mandelbrot and this does not apply to dealflow. Also having access to dealflow allows you to predict volatilty seconds ahead which allows you decrease your risk and increase you reward as well as handle your costs since the volatility will impact your transaction costs even if transaction costs themselves stay the same. There is just so much stuff to cover that a comment will not do justice in explaining what is wrong with this guys logic. There are plenty of shops making tons of money with HFT who do not have deal flow at all - its got nothing to do with luck. Survivorship bias would mean I simply got lucky. If youre going to say that youre at least going to need to look at my P38L charts and say how I could possibly achieve that much success with luck alone. Finally, machine learning has everything to do with my success. There were hundreds of variables in my algorithm that were ALL optimized using ML. If you read the article you would know that I built an accurate model for backtesting that I used to optimize variables as well as confirm that I was going to make money before I even started live trading. Im pretty confident that whatever you were doing in 2004 has nothing to do with what I was doing. agreed. jspaulding got it right although I can see nashequilibriums skepticism as the US futures market is incredibly crowded (read: competitive, no free cookies).